octave - Octave 中非连续最小化器的不确定性/错误

Question

我目前正在使用 fminsearch 来最小化一个非连续函数，其中 x = 7 个变量的向量。它工作得很好，但有两个问题（对我来说）：1）它很慢，2）更重要的是它不会为 x 中的变量返回任何不确定性/错误。是否有一个最小化函数可以解决问题并返回 x 的不确定性/错误？

Answer 1

自己找到了解决方案。

[x, fval] = fminsearch (fun, x0, options);
[hess,err] = hessian(fun,x);
uncert = sqrt(diag(inv(hess)));

hessian 套件可从： Adaptive Robust Numerical Difference 感谢套件的作者 John D'Errico。这很耗时（速度很慢），但效果很好。