r - vcovHC 和置信区间

Question

在拟合模型后，是否可以让 confint 使用由 vcovHC（来自三明治包）获得的强大 vcov？

Answer 1

不，您不能直接将函数 confint 与强大的 vcov 一起使用。但是手动执行此操作非常简单。

x <- sin(1:100)
y <- 1 + x + rnorm(100)
## model fit and HC3 covariance
fm <- lm(y ~ x)
Cov <- vcovHC(fm)

tt <-qt(c(0.025,0.975),summary(fm)$df[2])
se <- sqrt(diag(Cov))
ci <-coef(fm) + se %o% tt

否则，您可以根据confint.default()自己的需要调整功能：

confint.robust <- function (object, parm, level = 0.95, ...)
{
    cf <- coef(object)
    pnames <- names(cf)
    if (missing(parm))
        parm <- pnames
    else if (is.numeric(parm))
        parm <- pnames[parm]
    a <- (1 - level)/2
    a <- c(a, 1 - a)
    pct <- stats:::format.perc(a, 3)
    fac <- qnorm(a)
    ci <- array(NA, dim = c(length(parm), 2L), dimnames = list(parm,
        pct))
    ses <- sqrt(diag(sandwich::vcovHC(object)))[parm]
    ci[] <- cf[parm] + ses %o% fac
    ci
}

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