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我正在估计 Fama-Macbeth 回归。我已从该站点获取代码

fpmg <- pmg(Mumbo~Jumbo, test, index=c("year","firmid"))
summary(fpmg)     
Mean Groups model   
Call:
pmg(formula = Mumbo ~ Jumbo, data = superfdf, index = c("day","Firm")) 

Residuals
 Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max. 
-0.142200 -0.006930  0.000000  0.000000  0.006093  0.142900
Coefficients
               Estimate  Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept) -3.0114e-03  3.7080e-03 -0.8121   0.4167
Jumbo        4.9434e-05  3.4309e-04  0.1441   0.8854
Total Sum of Squares: 1.6915
Residual Sum of Squares: 0.86425
Multiple R-squared: 0.48908`

在估计 fpmg 之后，我用双聚类估计鲁棒 SE：

vcovDC <- function(x, ...){
vcovHC(x, cluster="group", ...) + vcovHC(x, cluster="time", ...) - 
    vcovHC(x, method="white1", ...)}
coeftest(fpmg, vcov=function(x) vcovHC(x, cluster="group", type="HC1"))

我收到以下错误：

Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('pmg', 'panelmodel')"

请建议如何解决这个错误？

更新： 我也尝试过“multiwayvcov”包，但它显示了同样的错误。这些包（Sandwich、multiwayvcov 等）中似乎不允许使用对象类。似乎 R 基本上使我所有的劳动都变得无用，我已经走到了死胡同。我已经找到了如何在 python 中执行上述操作（我的意思是代码），但我对此一无所知。

有没有办法解决R中的问题？

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这不是代码或软件设计的问题。关键是（AFAIK）将 vcovDC（依赖于系数的同质性假设）应用于异质均值组估计器是没有意义的。pmg 已经有它的（非参数）SE，它们对一系列情况都很稳健。请参阅 Ibragimov 和 Mueller，JBES 2010。这就是这些类在这方面不兼容的原因：一种反映理论的软件不兼容。

于 2016-06-05T11:39:45.203 回答