python-3.x - (Python3) Garch 模型中的条件均值

Question

我正在使用 python 的“arch”包。我正在用平均模型 ARX 拟合 GARCH(1,1) 模型。拟合后，我们可以直接调用条件波动率。但是，我不知道如何调用建模的条件平均值

有什么帮助吗？

Answer 1

如果您使用该属性resid，您可以计算拟合值。例如

import datetime as dt
import pandas_datareader.data as web
st = dt.datetime(1990,1,1)
en = dt.datetime(2016,1,1)
data = web.get_data_yahoo('^GSPC', start=st, end=en)
returns = 100 * data['Adj Close'].pct_change().dropna()

from arch import arch_model
am = arch_model(returns, mean='AR',lags=1)
res = am.fit(update_freq=5)
fitted = returns - res.resid
fitted.plot()