r - 如何测试R中的趋势是随机的还是确定的

Question

在尝试了解我的数据是否具有随机或确定性趋势时，我遇到了一些困难。据我了解 RI 需要使用 adf.test，但我应该如何解释结果？

如果 adf.test 接受零假设，则意味着存在单位根。后来我使用函数 diff() 并再次检查 adf.test 结果。如果做出差异后 adf.test 拒绝零假设是否意味着我的数据具有随机趋势？

任何帮助都会非常有用，谢谢！

Answer 1

Augmented Dickey Fuller Test (ADF) 用于检查过程是否静止。零假设是过程是平稳的，因此没有趋势。另一种假设是该过程不是静止的，因此它可能遵循确定性或随机趋势。例如，这是一个向上的斜坡

在 R 中，命令如下：

adf.test(data$variable)

因此，如果您发现 p 值低于给定阈值（通常为 0.05），则您拒绝平稳性为零。如果大于 0.05，则序列是平稳的。

如果您的系列不是固定的，您可能需要“固定”它。通常的处理方法是区分系列的对数。在 R 中，它看起来像：

diff1 <- diff(log(data$variable))

然后您执行另一个 ADF 测试，如果您再次拒绝平稳性的空值，那么您将不得不再次进行微分：

diff2 <- diff(diff1)

进行一阶差分时，时间序列通常是平稳的，很少需要多次差分。

希望能帮助到你