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为了将数据从 IB 下载到 RI，请遵循以下步骤：IBrokers 请求历史期货合约数据？. 与此处大致相同：https ://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf 。

这一切都有效。有一个例外：reqHistoricalData不适用于过期的月份。运行以下代码会给出错误消息：“警告消息：在 errorHandler(con,verbose, OK = c(165, 300, 366, 2104, 2106, : No security definition has found for the request "

#DOES NOT WORK (using expired month)
tws <- twsConnect()
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201603"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')

#YET THE FOLLOWING DO WORK (using unexpired months)
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201606"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201609"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')
getContract("ES_M6")

IB 常见问题解答关于该消息的内容如下：“为什么我收到错误 200 - 当我为股票合约调用 reqContractDetails、reqMktData 或 addOrder() 时，未找到请求的安全定义？当使用这些方法进行股票合约，将全球代码和交易类别留空。” （可在https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/frequentlyaskedquestions.htm找到）

非常感谢对此的任何见解。谢谢你。

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你需要设置include_expired为真。我猜代码是：

twsFuture("ES","GLOBEX","201603",include_expired='1')

文档中 args 的完整列表是：

twsEquity(symbol,
          exch="SMART",
          primary,
          strike='0.0',
          currency='USD',
          right='',
          local='',
          multiplier='',
          include_expired='0',
          conId=0)

并引用帮助页面：

endDateTime 参数的格式必须为“CCYYMMDD HH:MM:SS TZ”。如果未指定，将使用从 TWS 服务器返回的当前时间。这是回填数据的首选方法。字符串的“TZ”部分是可选的。

所以你也可以尝试使用

reqHistoricalData(..., endDateTime='20160315 16:00:00')
于 2016-04-27T11:41:30.900 回答