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我有两个面板回归：

xtreg A b1 c1 d1, fe vce (robust)
xtreg A b2 c2 d2, fe vce (robust)

我想测试是否 b1=b2、c1=c2 和 d1=d2 我在 Stata 估计后测试中找不到 Chow 测试。似乎必须手动计算。xtreg但是Chow测试的公式需要Residual SS，命令后不上报。我可以在 R-sq 之间或之内使用吗？

我也考虑过testparm命令，但它只考虑了最后一次估计的系数。在我的情况下，它们是 的系数b2, c2, d2。那么，也许有机会指定一个方程并比较来自不同回归的系数？

或者有没有我没有考虑过的其他选择？

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假设您的模型是嵌套的，您可以使用一个回归分析它们：

xtreg A b1 c1 d1 b2 c2 d2, fe vce (robust)

然后您可以通过执行以下操作来测试系数：

testparm b1 c1 d1 b2 c2 d2
于 2016-01-18T13:36:17.033 回答