python - 使用盈透证券 API 的期权价差？

Question

我有兴趣尝试使用盈透证券 API 的 Python 包装器，但我交易期权价差（主要是铁秃鹰）而不仅仅是单一期权。

有没有合理的方法可以用 ibPy 做到这一点？

Answer 1

对于迟到的人，这里有一个直接来自 IB API 文档的示例：

http://interactivebrokers.github.io/tws-api/spread_contracts.html#bag_opt

您必须找到正确的分生孢子（requestMarketData 可以帮助您）。对于铁秃鹰，您将四条腿放在您的组合上。

管理订单执行的奖励积分 - 您可以将限制设置在中点，但在中点填充铁秃鹰取决于运气，而当您尝试自动化交易时，运气并不是您想要的。您可能必须在新的中点取消并重新提交订单，直到它被成交。

Answer 2

在下单和修改订单时，您可以单独管理价差的每条边，而不是使用组合订单。

• 分别为每条腿下订单，并将任何新下的订单添加到订单集合中。

• 监控您的订单以查看它们是否已完全执行或是否需要修改。一旦点差的每条腿完全填充，将点差添加到头寸集合中。