我在lm()使用股票报价时使用 R 进行回归。我使用指数权重进行回归：数据越旧，权重越小。我的权重公式是这样alpha^(seq(685,1,by=-1)))的：（数据长度为 685），为了找到 alpha，我尝试了 0.9 到 1.1 之间的每个值，步长为 0.0001，我选择了最小化预测值和实际值之间差异的 alpha。这个 alpha 等于 0.9992，所以我想知道它在统计上是否与 1 不同。
换句话说，我想知道权重是否不同于 1。是否有可能实现这一点，如果可以，我该怎么做？
我真的不知道是否应该问这个问题，stats.stackexchange但它涉及R所以我希望它不会放错地方。