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我从http://godelsmarket.blogspot.co.uk/2012/07/non-gui-ib-historical-data-downloader.html改编了以下代码。我想下载 MMM 20151001 的价格数据。

from time import sleep, strftime, localtime  
from ib.ext.Contract import Contract  
from ib.opt import ibConnection, message  

new_symbolinput = ['MMM']  
newDataList = []  
dataDownload = []  

def historical_data_handler(msg):  
 global newDataList  
 #print msg.reqId, msg.date, msg.open, msg.high, msg.low, msg.close, msg.volume  
 if ('finished' in str(msg.date)) == False:  
   new_symbol = new_symbolinput[msg.reqId]  
   dataStr = '%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s' % (new_symbol, strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", localtime(int(msg.date))), msg.open, msg.high, msg.low, msg.close, msg.volume)  
   newDataList = newDataList + [dataStr]  
 else:  
   new_symbol = new_symbolinput[msg.reqId]  
   filename = 'minutetrades' + new_symbol + '.csv'  
   csvfile = open('csv_day_test/' + filename,'wb')  
   for item in newDataList:  
     csvfile.write('%s \n' % item)  
   csvfile.close()  
   newDataList = []  
   global dataDownload  
   dataDownload.append(new_symbol)  

con = ibConnection()  
con.register(historical_data_handler, message.historicalData)  
print(con.connect())

symbol_id = 0  
for i in new_symbolinput:  
 print(i)
 qqq = Contract()  
 qqq.m_symbol = i  
 qqq.m_secType = 'STK'  
 qqq.m_exchange = 'SMART'  
 qqq.m_currency = 'USD'  
 con.reqHistoricalData(symbol_id, qqq, '20151001', '1 D', '1 min', 'TRADES', 1, 2)  

 symbol_id = symbol_id + 1  
 sleep(0.5)  

print (dataDownload)

但是，我得到的输出最后会产生一个空数据列表：

Server Version: 68
TWS Time at connection:20151004 09:30:11 EST
True
MMM
[]

我究竟做错了什么？谢谢！

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1 回答 1

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首先，您应该为错误注册一个处理程序，或者为所有其他消息注册一个处理程序。

def watchAll(msg):
    print(msg)
​
con = ibConnection()  
con.registerAll(watchAll)
con.unregister(watchAll, message.historicalData)
con.register(historical_data_handler, message.historicalData)

然后你会得到一个错误，说你的日期时间格式是错误的。将其更改为 20151001 00:00:00. 您可以添加时区。

csvfile.write('%s \n' % item)在 python3 使用中不起作用csvfile.write(bytes('%s \n' % item,'UTF-8'))并确保创建目录。但是这种二进制写法需要pythonista看一下。

您将 sleep 从 10 更改为 0.5。这对您有用，因为您只需要一个符号，但 10 可能是为了消除起搏错误。每分钟可以查询的数据量是有限的。

var名称qqq很奇怪。它一定是从某人下载符号 qqq 的示例中复制的。您应该将其重命名为contract.

于 2015-10-04T14:28:09.823 回答