sas - 传递函数置信区间估计

Question

我已经获得了一个传递函数模型来预测 $y_t$ 的值，即：

$$ y_t - \mu = \frac{0.0034 + 0.0024B^9}{1- 0.9B}x_{t-9} + \frac{1}{1+0.6B} a_t $$

我用 SAS 获得了这个模型，每个参数都被估计为 T-Student 分布，每个参数的标准差也是可用的。$x_t$ 是输入参数，$a_t$ 是白噪声。

我获得了 $y_t$ 的预测，并为不同场景分配了值。另外，我需要预测值的置信区间，但我不知道如何计算它们。请指导我如何根据获得的公式或使用 SAS 命令计算它们。

谢谢，阿夫辛

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如果我没看错，您已经创建了一个时间序列模型来使用外部输入上的传递函数进行预测，但希望获得预测的置信区间。

您可以通过将模型放入PROC ARIMA并请求输出来获取所有这些信息：

proc arima data=have;
    identify var=y crosscorr=(x1 x2 x3);
    estimate input=( (1)x1 /(2)x2 3$x3);
    forecast lead=12 out=Output_Dataset;
run;

在哪里，

(1)x1分子因子为 1

/(2)x2分母因子为 2

3$x3后移 3 个滞后

如果您同时拥有分子和分母因子，并且还想后移 3 个滞后，您可以编写，例如，3$(1)/(2)x3.

PROC ARIMA自动假设您正在使用条件最小二乘估计。如果要使用最大似然估计，method=ML请在estimate语句中指定。

您可以使用步骤alpha=中的选项指定置信区间的 alpha forecast。否则，它将假定alpha=0.05.

该数据集Output_Dataset将为您提供置信区间、预测等。

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