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我想编写一个代码，涉及使用 ETS 和自回归模型自动选择最佳复合模型。我应该根据什么标准进行选择？

此外，如果我使用 auto.arima 函数从 R 中的预测包中推断 AR 项的数量和相应的系数，我的输入序列是否必须是固定的？还是会自动选择 d 的值，从而返回非平稳模型？

谢谢， 帕尼

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如果您阅读帮助页面会有所帮助。为 ets() 和 auto.arima() 提供的帮助非常详细，并且包含您要求的信息。

  1. 使用您喜欢的任何标准。ets() 的默认标准是 AIC。这在渐近上等效于留一法交叉验证，因此是预测的不错选择。AICc 是 AIC 的小样本校正，因此可以说稍微好一些。

  2. auto.arima() 使用单位根测试选择 d 值。因此，您的数据不必平均是固定的。然而，正如 Samik R. 所指出的，没有尝试找到一种变换来稳定方差。

于 2010-06-28T23:37:55.280 回答
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我将尝试回答您问题的第二部分。您的序列不需要是平稳的，如果 auto.arima 确定序列具有非平稳均值，它会找到适当数量的差异。但是，您的序列必须是方差平稳的，auto.arima 不会进行幂变换来“平稳化”序列的方差。

于 2010-06-28T22:46:44.170 回答