我正在研究使用 nvidia GPU 进行蒙特卡罗模拟。但是，我想使用 gsl 随机数生成器以及并行随机数生成器，例如 SPRNG。有谁知道这是否可能？
更新
我玩过使用 GPU 的 RNG。目前没有很好的解决方案。SDK 附带的 Mersenne Twister 并不真正适合（我的）蒙特卡罗模拟，因为生成种子需要非常长的时间。
NAG 库更有希望。您可以批量或在单个线程中生成 RN。但是，目前仅支持少数分布 - 均匀、指数和正态。
问问题
3072 次
7 回答
7
GSL 手册推荐使用 Mersenne Twister。
Mersenne Twister 作者有一个适用于 Nvidia GPU 的版本。我考虑将它移植到 R 包gputools中，但发现在“生成 GPU 并提供给 R”的组合比仅在 R 中绘图（仅使用中央处理器）。
这确实是计算/通信的权衡。
于 2010-06-29T16:24:46.767 回答
6
我和我的同事有一个预印本，将出现在 SC11 会议上，该会议重新审视了一种非常适合 GPU 生成随机数的替代技术。这个想法是第n个随机数是：
x_n = f(n)
与传统方法相比，其中
x_n = f(x_{n-1})
源代码是可用的，它实现了几个不同的生成器。提供 2^64 或更多流，每个流的周期为 2^128 或更多。所有这些都通过了流内和流间统计独立性的各种测试（TestU01 Crush 和 BigCrush 套件）。该库还包括允许您在 GSL 框架中使用我们的生成器的适配器。
于 2011-10-11T14:11:28.107 回答
5
GPU 所需的大规模并行随机生成是一个难题。这是一个活跃的研究课题。你真的必须小心，不仅要有一个好的顺序随机生成器（这些你在文献中找到），而且要保证它们是独立的。成对独立不足以进行良好的蒙特卡罗模拟。AFAIK 没有好的公共领域代码可用。
于 2010-06-26T20:57:10.707 回答
2
我刚刚发现 NAG 提供了一些 RNG例程。这些图书馆对学者免费。
于 2010-06-28T08:41:16.260 回答
0
在这里，我们在 GPU 上使用 sobol 序列。
于 2010-06-29T16:16:18.207 回答
0
使用 CUDA SDK 中提供的 Mersenne Twister PRNG。
于 2010-06-29T16:13:46.930 回答
-2
您必须自己实施它们。
于 2010-06-26T19:11:12.327 回答