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我正在尝试使用 . 将一组符号上传到包 quantstrat 中quantmod::getSymbols。

我加载的符号在 Yahoo 上不可用（它们是南非股票），所以我需要从本地目录和 .csv 文件加载它们。

我的符号文件如下所示：

head(symbols)

[1] "SHFJ" "FSRJ" "RDFJ" "GRTJ" "MTNJ" "SLMJ"....

我的交易品种价格历史记录在单独的 csv 文件中，每个文件都包含一个日期列和 OHLC 列，标题仅用于 OHLC 价格。

我使用函数getSymbols.csv函数如下：

getSymbols.csv(symbols, env, dir="E:/data/CData_Files_NB/", return.class = "xts", extension="csv")

但我收到以下错误消息

loading  SHFJ .....done.
Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = c("SHFJ.Open", "SHFJ.High","SHFJ.Low",  : length of 'dimnames' [2] not equal to array extent

如果有人能告诉我我做错了什么，我将不胜感激。我不确定是否有另一种方法可以将股票价格加载到 quantstrat 包中。

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2 回答 2

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getsymbols.csv 需要六列：Open、High、Low、Close、Volume、Adjusted

您的数据没有“调整后”列；它有 5 个列名而不是 6 个，这会导致您看到的 dimnames 错误。

如果您可以修改本地数据文件，请尝试添加一个空的“已调整”列（通过在 LibreOffice 或 Excel 中打开 CSV 轻松完成）

或尝试复制 getsymbols.csv() 函数并更改：

colnames(fr) <- paste(toupper(gsub("\\^", "", Symbols[[i]])), 
            c("Open", "High", "Low", "Close", "Volume", "Adjusted"), 
            sep = ".")

到

colnames(fr) <- paste(toupper(gsub("\\^", "", Symbols[[i]])), 
            c("Open", "High", "Low", "Close", "Volume"), 
            sep = ".")

为了支持您的数据。

于 2015-06-11T17:47:24.003 回答
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试试下面的代码：

library("quantmod")
Stocks<-c("JSE:APN","JSE:BAT","JSE:CPI","JSE:DSY","JSE:NPN","JSE:DST")
getSymbols(Stocks,src="google",auto.assign=TRUE)
get("JSE:NPN")

JSE:NPN - “约翰内斯堡证券交易所：股票代码”（Naspers - NPN）

（数据可在谷歌财经上获得）

于 2016-03-27T15:29:59.187 回答