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我在使用 Interactive Brokers API 时遇到一些问题：当我通过使用请求合同详细信息时

m_controller.reqContractDetails(contract, t);

我收到数据；其中包含字段 minTick，似乎始终显示 1.0E-4

当我使用 PlaceOrder 方法传输订单时，将价格设置为 0.0001 的倍数时遇到以下错误消息：

 110 The price does not conform to the minimum price variation for this contract.

我不确定是什么导致了我是否错误地使用了这个值。

任何帮助，将不胜感激。

谢谢你。

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我与 IB 的技术支持取得了联系，这是他们对 minTick 合同财产的看法：

用户：您好，我正在尝试获取给定股票的最低价格，但我遇到了一些问题：当我从 reqContractDetails 获取数据时，我始终得到 1.0E-4 的 minTick，但是当我下订单时增量 0.0001，我得到错误：价格不符合该合约的最小价格变化。

用户：我已经用VLTC和PBMD等股票验证了这一点

用户：只允许我下单，价格增量为0.01，与minTick不一致

IB 代理：contractDetails() 中的最低价格不是完整的信息。

IB代理：很遗憾，它不会提供更多信息

IB代理：你需要检查

IB代理：http ://www1.interactivebrokers.ch/contract_info/index2.php

用户：所以没有程序化的方式来获取给定股票的最低价格

IB 代理：在使用我们的 API 时，没有

IB代理：这是美股吗？

用户：是的

IB代理：一般在1美元以上，则价格增量为0.01

换句话说，IB API 的 minTick 不是了解给定股票的最小刻度大小的可靠方法，必须考虑使用其他方法来执行此任务。

于 2015-05-21T14:01:11.160 回答
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IB代理是对的。作为一般规则，在美国（股票）为 0.01。

如果您使用外汇将是 0.0001。

如果您在欧洲进行交易，可能会有一些差异，以这个为例（法国）：

http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=3kMAOMF

如果您想确定最小价格变化，我可能会得到价格并计算小数或去雅虎财经做......

于 2016-10-23T10:19:19.267 回答
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从 TWS API v973.03 开始​​，提供了一个新函数 reqMarketRule，它提供了每个价格水平的最小增量。这对于最小增量可以随工具的市场价格变化的欧洲股票很有用。 API 文档。

于 2019-07-16T01:54:00.473 回答