r - 如何使用 lfe 包计算动态面板模型

Question

我正在尝试估计具有滞后和多组效应的大型动态固定效应面板数据模型。

我知道包中的pseries对象plm可以处理带有滞后的面板回归。

library(plm)
data("EmplUK", package = "plm")
Em <- pdata.frame(EmplUK)
plm(emp~output+capital + lag(wage, 1),data=Em,model="within")

面板对象的包中是否有类似的解决方案，lfe以便我可以利用lfe提供的速度？

Answer 1

目前还没有直接的方法来做滞后felm，但可以按如下方式进行：

library(lfe)
felm(emp~output+capital + lag(Em[,'wage'],1)|firm,data=Em)

滞后不能立即起作用的原因felm是它将使用默认滞后功能，而不是pseries滞后。如上所述指定时，使用pseries滞后。

另一种使其工作的方法是：

felm(emp~output+capital + lag(wage,1)|firm,data=as.data.frame(Em))

即包括一个明确的as.data.frame，这将转换Em为"data.frame"具有适当属性的一个。这将产生整个数据集的副本，但与plm在幕后所做的没有什么不同。