r - R 在财务数据中使用哪个时间序列类？

Question

对于金融时间序列，如每日股票价格或日内数据，首选哪些时间序列包？xts，普通动物园，或 timeSeries 或其他什么？我同时使用 xts 和 zoo，但有时不确定只使用 xts，或者有时 zoo 具有更轻开销的优势；另外，我记得 Rmetrics 对所有这些软件包的评论论文，其中声称 xts 甚至无法完成他们所做的一些测试。但是我现在找不到那张纸了。

Answer 1

我对xts和zoo很满意，并在两者之间交替。

没有什么能强迫你专门使用一个。由于zoo有点老，一些包接口它而不是xts。但是xts具有提供额外功能（例如索引）的扩展，这使其成为一个有效的选项。

其他人可能对Rmetrics类非常满意。这一切都取决于，并且在某种程度上是个人喜好的问题。

Answer 2

我自己使用zoo作为我的“默认”选项，因为我觉得这是社区中最常用的时间序列类。

我认为 xts 和 zoo 都是不错的选择。因为他们在社区中是众所周知的。

除了xts和zoo之外，还有更多可用的时间序列类 。另请参阅任务视图时间序列。但我自己尽量远离太奇特的时间序列课程，除非我需要特定的功能。这使其他人更容易理解代码。