c++ - C++ 中对数正态分布的累积函数的逆

Question

我正在寻找 C++ 中的函数实现（或库），它可以计算对数正态分布的累积函数的逆值。我没有运气找到它。

任何帮助将不胜感激！

Answer 1

GNU Scientific Library可以做到这一点，它是一个简单的 C 库，几乎可以在任何系统上使用。从文档中：

• 功能：double gsl_cdf_lognormal_P (double x, double zeta, double sigma)
• 功能：double gsl_cdf_lognormal_Q (double x, double zeta, double sigma)
• 功能：double gsl_cdf_lognormal_Pinv (double P, double zeta, double sigma)

• 功能：double gsl_cdf_lognormal_Qinv (double Q, double zeta, double sigma)

  这些函数计算具有参数 zeta 和 sigma 的对数正态分布的累积分布函数 P(x)、Q(x) 及其逆函数。

Answer 2

数值食谱第三版对此有一个部分。当您在这里订阅时，您可以每月免费无限阅读 30 页。对数正态分布在第 328 页第 6.14.7 节中讨论。