r - 使用 R 估计具有基础马尔可夫过程的有限混合模型

Question

如果这更像是一个统计问题而不是 R 问题，我深表歉意。我正在尝试在 R 中估计以下模型。

y_t = mu0 (1 - S_t) + mu1 S_t + e_t e_t ~ N(0, sigma_t^2) sigma_t^2 = sigma_0^2 (1 - S_t) + sigma_1^2 S_t

其中，如果 S_t = 0，则 mu_t = mu0，如果 S_t = 1，则 mu_t = mu1，并且 S_t 是马尔可夫过程，0 或 1，具有转移概率 P(S_t = 1 | S_t-1 = 1) = p 和 P(S_t = 0 | S_t-1 = 0) = q。

'flexmix' 会是一个很好的库吗？我对这种统计数据不熟悉，因此任何指向正确库的指针都会受到赞赏。

谢谢，

Answer 1

这看起来正是您可以在Bugs或Jags中轻松编码的模型类型。Bugs/Jags 可能是在 R 中估计自定义模型的最灵活的方法。您可以使用R2Jags在 R 和 Jags 之间轻松移动。

如果您是贝叶斯模型的新手，可能需要一些时间才能上手。