r - Quantstrat 可用于为生产系统生成订单吗

Question

在使用 Quantstrat 成功回测一个策略后，有没有什么方法可以使用相同的信号/指标/规则代码来生成生产交易的订单？

使用订单簿似乎可以做到这一点，但我还没有找到任何示例或演示来解释如何使用截至目前的数据为未来生成订单。

任何有关如何完成此任务的指示或建议将不胜感激。

Answer 1

这在理论上是可能的，但你为什么要这样做？quantstrat 旨在使快速准确地测试想法变得更加容易。这是一个与生产交易非常不同的问题领域。简而言之，为工作使用正确的工具。

如果你真的想走这条路，你需要：

1. mktdata为您收到的每条新的相关市场数据更新您的对象，
2. 在必要的子集上运行applyIndicators、applySignals和，applyRules
3. 写一个新的ruleOrderProc（也许ruleSignal是）将订单发送给您的经纪人。