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如标题所示，我正在使用这些代码来解决上面指出的问题，所以基本上，有两个数组，mid_call和strike，使用i迭代，对于每个mid_call(i)和k(i)，应该有是相应的根，sigma。但是，每当我尝试运行该程序时，我总是会收到此错误：

使用@(sigma, k) s.*normcdf((log(s./(q_tau.k ))+tau sigma.^2/2)./(sqrt(tau).*sigma)) 时出错 - q_tau.* k.*normcdf(((log(s./(q_tau.k ))+tau sigma.^2/2)./(sqrt(tau).*sigma))-sqrt(tau).*sigma)- mid_call (i) 没有足够的输入参数

我将永远感谢您的帮助！

代码开始：

mid_call = 47.4350,37.7800,28.4400,19.6800,11.8800,5.6150,1.7250,0.3150,0.0600

iv_list = []; 
tol = 1.e-8;
maxit = 50;

for i = 1:1:9
    tau = 5/12;
    q_tau = 1.0000;
    s = 197.07; 
    strike = 150:10:230;
    k = strike(i);
    syms sigma;
    d = @(sigma, k) (log(s./(q_tau.*k))+tau*sigma.^2/2)./(sqrt(tau).*sigma);
    f = @(sigma, k) s.*normcdf((log(s./(q_tau.*k))+tau*sigma.^2/2)./(sqrt(tau).*sigma)) -    q_tau.*k.*normcdf(((log(s./(q_tau.*k))+tau*sigma.^2/2)./(sqrt(tau).*sigma))-sqrt(tau).*sigma)- mid_call(i);

    %starting value
    sigma_lo = zeros(size(mid_call(i)));
    sigma_hi = 10*ones(size(mid_call(i)));
    f_lo = f(sigma_lo);
    f_hi = f(sigma_hi);

    % can we vectorize this?
    if sign(f_lo)==sign(f_hi), disp('*** Error: solution not bracketed'), end 

    %let's rollllll
    for it = 1:maxit      
        sigma_new = (sigma_lo + sigma_hi)/2;      % cut interval in half 
        f_new = f(sigma_new);
        diff_x = max(abs(sigma_lo - sigma_hi));
        diff_f = max(abs(f_new));
        [it sigma_new];

        if max(diff_x,diff_f) < tol, break, end

        if sign(f_new)==sign(f_lo)
            sigma_lo = sigma_new; 
            f_lo = f_new;
        else 
            sigma_hi = sigma_new;
            f_hi = f_new;
        end 
    end 
    iv_list(end+1) = sigma_new ;
end

我知道这是一个很长的问题，但任何帮助将不胜感激！

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1 回答 1

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在您的代码k中，在f. 改变你的线路

f_lo = f(sigma_lo);
f_hi = f(sigma_hi);

f_new = f(sigma_new);

至

f_lo = f(sigma_lo,k);
f_hi = f(sigma_hi,k);

f_new = f(sigma_new,k);

并且代码不会抛出任何错误。

于 2014-11-06T08:03:14.760 回答