python - 用一些块作为变量 CVXPY 构建对角块矩阵

Question

我想在 CVXPY 中生成一个（对角线）块矩阵（最好是稀疏的）。

有些块可以是eye(m)或任何东西，但我有一个块是：

from cvxopt import *
import cvxpy as cvx
import numpy as np
import scipy
W = cvx.Variable(m,1)
W_diag = cvx.diag(W)

然后我尝试将块对角矩阵形成W_diag为一个块，例如，通过：

T = scipy.sparse.block_diag((scipy.sparse.eye(m1).todense(), cvx.diag(W))

我收到以下错误：

TypeError：不支持类型转换：（dtype（'float64'），dtype（'O'））

我能做些什么？其他方法？我想T稍后在 CVXPY 的约束中使用矩阵。

Answer 1

您不能在 SciPy 和 NumPy 函数中使用 CVXPY 对象。您需要使用 CVXPY 创建块对角矩阵。此代码适用于您的示例：

import cvxpy as cvx
import numpy as np
W = cvx.Variable(m)
B = np.ones(m)
T = cvx.diag(cvx.vstack(B, W))

CVXPY 目前没有这个block_diag功能，如果对你有帮助的话我可以加一个。