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我刚开始使用 matlab 并且有一个问题可能很简单？

我得到了 Black&Scholes 公式来获得具有以下输入参数的看涨期权价格：S = 股票价格，K = 行使价，r = 利率，T = 到期时间，sigma = 波动率

看涨期权价格由下式给出：

C(S,K,r,t,sigma) = S *N(d1) - K e^-rT *N(d2)
d1 = (1/sqrt(T))*(ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T)
d2 = d1 - sigma*sqrt(T)

我对这个功能没有任何问题，但我需要得到 black scholes 的波动性。

我有输入：S, K , r , T , BlackScholesPrice我想返回 sigma。

我尝试使用“syms sig;solve ("blackscholesequation"==blacksholesprice,sig);" 但没什么可做的，我总是得到一个错误

"Error using symfun>validateArgNames (line 211)
Second input must be a scalar or vector of unique symbolic variables.

Error in symfun (line 45)
            y.vars = validateArgNames(inputs);

Error in sym/subsasgn (line 762)
                C = symfun(B,[inds{:}]);

Error in normcdf>localnormcdf (line 100)
    p(sigma==0 & x<mu) = 0;

Error in normcdf (line 46)
[varargout{1:max(1,nargout)}] = localnormcdf(uflag,x,varargin{:});

Error in BlackScholesInverse (line 3)
solve(S0*normcdf((log(S0/K)+(r+0.5*sig*sig)*T)*(1/(sig*sqrt(T))))-K*exp(-r*T)*normcdf((log(S0/K)+(r+0.5*sig*sig)*T)*(1/(sig*sqrt(T)))-sig*sqrt(T))==
prixBS,sig)"

如果有人有想法，那就太棒了。谢谢大家'

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您正试图找到隐含波动率。为此，您可以使用blsimpv。使用此功能会更容易，只是您需要根据需要提供输入。

于 2014-10-05T09:57:40.090 回答