r - 在 R 中生成带有漂移和/或趋势的随机游走

Question

在 R 中生成随机游走非常容易。它由以下代码完成：

x <- rnorm(100)
y <- cumsum(x)

但是如何生成/模拟带有趋势和/或漂移的随机游走？

Answer 1

此处代码的稍微紧凑/高效的版本：

cumsum(rnorm(n=100, mean=drift, sd=sqrt(variance)))

应该让您实现具有方差t*variance和均值的随机游走，索引t*drift在哪里t（从 1 开始；如果您愿意，可以在整个系列中添加一个零或添加一个常数）。