我知道高斯过程回归模型主要由其协方差矩阵指定，并且自由超参数充当模型的“权重”。但是谁能解释协方差矩阵中的 2 个超参数（长度尺度和幅度）代表什么（因为它们不是“真实”参数）？我对这两个参数的“实际”含义有些困惑。
提前谢谢你的帮助。:)
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首先，我想指出，在高斯过程中可以使用无限数量的内核。然而，最常见的一种是 RBF（也称为平方指数、幂二次等）。该内核具有以下形式：
上述等式当然适用于简单的一维情况。这里 l 是长度尺度，sigma 是方差参数（请注意，它们根据来源使用不同的名称）。实际上，长度比例控制了两个点看起来相似的方式，因为它只是放大了 x 和 x' 之间的距离。方差参数控制函数的平滑程度。这些是相关的，但并不相同。
Kernel Cookbook给出了一个很好的小描述，并将 RBF 内核与其他常用内核进行了比较。
于 2014-12-17T18:25:38.437 回答