matlab - Matlab中使用QR分解求解最小二乘

Question

我正在使用 Matlab 估计具有普通最小二乘法 (OLS) 的回归模型。

该模型是y = xB，其中x是一个非常稀疏的矩阵，其维度为500000 x 2500。我正在使用 QR 分解：

[C,R] = qr(x,y,0)

然后b估计

b = R\C

我的问题是我是否需要担心这里的数字错误。我需要做一些额外的迭代吗？R我应该检查, 或的条件数R'R吗？任何指导将不胜感激。

Answer 1

matlab推荐的方式是：

b = X\y;

请查看http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mldivide.html和更多关于部分，以了解 matlab 如何在后台处理不同的情况。

如果您想利用 X 的稀疏性，只需X = sparse(X)在调用之前将X 声明为稀疏， \。