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我想在 C++ 中实现等效的 matlab normcdf 函数，我已经找到了这篇有用的帖子：C/C++ 中的累积正态分布函数指向这个实现http://www.johndcook.com/cpp_phi.html。但我希望它带有可选的 mu 和 sigma 参数，就像在 matlab 中一样。

可以吗，当我改变这个时：

x = fabs(x)/sqrt(2.0);

至：

x = fabs(x - mu)/sqrt(2.0 * sigma * sigma);

还是我应该做其他事情？

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当心 - 你想保存 的符号x-mu，而不仅仅是x：

int sign = 1;
if (x < mu)
    sign = -1;
x = fabs(x-mu)/sqrt(2.0*sigma*sigma);

否则你的缩放是正确的。

于 2014-04-14T12:15:04.223 回答
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你可以改为添加

x = (x-mu)/fabs(sigma);

作为正确结果的函数的第一行而不更改符号检查。理想情况下，您应该抛出异常sigma<=0.0而不是fabs在这里使用。

在不相关的说明中，您链接到的实现实际上是一个单精度近似值，刚刚被float替换为double（因此最大误差高达7e-8 ;-)。
如果您习惯于从 VB 翻译，West在http://www.wilmott.com/pdfs/090721_west.pdf的图 2 中给出了 Hart更准确的近似值的实现。 不幸的是，作为 PDF，您无法复制和粘贴所有幻数，因此在检查是否正确复制它们时必须非常小心！

于 2014-04-14T19:15:11.723 回答