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我对 F# 很陌生并且遇到了问题。我想解决一个非线性的、有约束的优化问题。目标是最小化minFunc具有六个参数a、b、c、d和gamma的rho_infty函数（该函数很长，所以我不在这里发布）和附加条件：

a + d > 0,
d > 0,
c > 0,
gamma > 0,
0 <= gamma <= -ln(rho_infty),
0 < roh_infty <= 1.

我已经使用 Microsoft Solver Foundation 的 Nelder Mead Solver 进行了尝试，但我不知道如何添加非线性条件a + d > 0和0 <= gamma <= -ln(rho_infty).

到目前为止我的代码：

open Microsoft.SolverFoundation.Common
open Microsoft.SolverFoundation.Solvers

let funcFindParameters (startValues:float list) minimizationFunc =

let xInitial = startValues |> List.toArray
let lowerBound = [|-infinity; -infinity; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0|]
let upperBound = [|infinity; infinity; infinity; infinity; infinity; 1.0|]

let solution = NelderMeadSolver.Solve(Func<float [], _>(fun parameters -> (minimizationFunc   
parameters.[0] parameters.[1] parameters.[2] parameters.[3] parameters.[4] parameters.[5])), 
xInitial, lowerBound, upperBound)

where parameters.[0] = a, and so one...

是否有可能使用 Nelder Mead Solver 或其他求解器来解决它？

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一条评论是，我会远离 Microsoft.SolverFoundation，我已经把我的生命中的几个小时浪费在了那里编码的糟糕算法上。R 类型提供程序要好得多。

话虽如此，一个常见的技巧就是简单地重新参数化模型以处理约束。例如，设置：

e=a+d

作为参数，在优化内部计算 d 为：

d=ea

现在你只需要满足约束 e>0，这是固定的。您可以对 gamma 参数执行类似的操作。

于 2014-04-09T03:44:54.313 回答