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我使用nconfIMSL 库中的函数来解决受约束的非线性优化问题。我简化了问题以描述发生的错误。

目标函数为log(x1 * x2 - x3 ^ 2)。约束为x1 * x2 - x3 ^ 2 > 0。fortran 代码如下。

program main
use IMSL

integer IBTYPE, IPRINT, M, MAXITN, ME, N
parameter (IBTYPE = 0, IPRINT = 0, M = 1, MAXITN = 100, ME = 0, N = 3)

real FVALUE, X(N), XGUESS(N), XLB(N), XSCALE(N), XUB(N)
external FCN
data XGUESS/10.0E0, 10.0E0, 2.0E0/, XSCALE/3*1.0E0/
data XLB/1.0E-6, 1.0E-6, 1E-6/, XUB/50, 50, 50/
!open(44, file = "test.txt", status = "unknown")
call NCONF(FCN, M, ME, N, XGUESS, IBTYPE, XLB, XUB, XSCALE, IPRINT, MAXITN, X, FVALUE)
!write(*, *) X
end program

subroutine FCN(M, ME, N, X, ACTIVE, F, G)
integer M, ME, N
real X(3), F, G(*)
logical ACTIVE(*)
ACTIVE(1) = .TRUE.

!write(44, *) x 

F = log(x(1) * x(2) - x(3) ** 2) 

!write(44, *) F

IF(ACTIVE(1)) G(1) = X(1) * x(2) - x(3) ** 2
return
end subroutine

当我运行代码时，约束不起作用。 nconf做搜索(x1, x2, x3)，x1 * x2 - x3 ^ 2 < 0但随后程序抛出异常。x1 * x2 - x3 ^ 2是在log函数中。不能是负数。如果约束有效，x1 * x2 - x3 ^ 2则不应为负。我不知道 nconf 函数如何搜索点 x 以及约束是如何工作的。

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详细说明我的评论，求解器了解约束的唯一方法是通过 'out of bounds' ，因此您应该非常期待超出范围的值并优雅地处理它们。

执行此操作的典型方法是：

G(1) = X(1) * x(2) - x(3) ** 2
if(g(1).gt.0)then
    f=log(g(1))
else
    f=-10.e30 
endif

在超出范围的情况下返回什么可能并不重要，但请检查文档中的 imsl 例程，看看它是否说明了这一点。

顺便说一句，请注意，由于您是硬编码active(1)=.true.的，因此不需要该if(active(1))..构造。

于 2014-03-20T12:24:16.547 回答