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我正在尝试通过数据集的第一列“TimeStamp”绑定多个股票。其余列是开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量。问题之一是它们都包含不同的行。第二个问题是“时间戳”是数字的，我无法弄清楚如何将其转换为适当的“时间”。我所知道的是，它们都是 1 分钟的间隔，并且每天都给出了范围：

对于我要绑定的所有股票，这些范围都是相同的。

DATE            BEGINNING   END
range: 20131220 1387515600  1387601940
range:20131223  1387774800  1387861140
range:20131224  1387861200  1387947540
range:20131226  1388034000  1388120340

以下是一只股票的例子：

Time        Open    High    Low     Close   Volume
1387519189  1.3635  1.3635  1.3632  1.3634  16300
1387519476  1.3633  1.3636  1.3632  1.3635  200
1387519798  1.3635  1.3635  1.3634  1.3634  200
1387520045  1.3635  1.3636  1.3635  1.3635  100
1387520392  1.3635  1.3636  1.3634  1.3635  100
1387520637  1.3636  1.3636  1.3635  1.3635  100
1387520977  1.3635  1.3636  1.3635  1.3636  100
1387521292  1.3637  1.3637  1.3635  1.3635  400

我曾尝试使用cbind来绑定所有股票，但由于它们都包含不同的行，因此发生错误。我曾尝试将每只股票转换为一个 xts对象，但由于我不知道如何分解，所以TIME我无法做到。有什么建议么？提前致谢！

期望的输出：

`Time   Open   High    Low   Close  Volume`     `Time   Open High Low Close Volume`

1387519189 1.3635 1.3635 1.3632 1.3634 16300 1387519189 35.5 35.90 35.4 35.5 100

1387519476 1.3633 1.3636 1.3632 1.3635 200 1387519476 35.6 35.6 35.40 35.5 100

1387519798 1.3635 1.3635 1.3634 1.3634 200 1387519798 35.8 35.95 35.4 35.5 100

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2 回答 2

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您要使用的是plyr'join命令。

join(x, y, by = "Time", type = "full")
于 2014-01-16T22:23:55.800 回答
1

关于您关于将时间戳转换为时间的问题，看起来这些可能是 POSIX 格式（自 1970-01-01 以来的秒数）。打电话给你的例子df，

date.time <- as.POSIXct(df$Time, origin="1970-01-01")
time.only <- format(date.time,"%H:%M:%S")
df.times  <- data.frame(Time=df$Time, date.time, time.only)
df.times
#         Time           date.time time.only
# 1 1387519189 2013-12-20 00:59:49  00:59:49
# 2 1387519476 2013-12-20 01:04:36  01:04:36
# 3 1387519798 2013-12-20 01:09:58  01:09:58
# 4 1387520045 2013-12-20 01:14:05  01:14:05
# 5 1387520392 2013-12-20 01:19:52  01:19:52
# 6 1387520637 2013-12-20 01:23:57  01:23:57
# 7 1387520977 2013-12-20 01:29:37  01:29:37
# 8 1387521292 2013-12-20 01:34:52  01:34:52

不过，这些不是 1 分钟的间隔。

于 2014-01-17T02:49:27.547 回答