python - 使用 Quantlib Python 进行引导

Question

我想使用 QuantLib 库在 Python 中引导收益率曲线。我知道在使用 C++ 进行引导时，QuantLiab 中有一个名为 PiecewiseYieldCurve 的引导函数，但是当我使用 Python 时，Python QuantLib 中没有这样的函数。我想知道在 Python QuantLib 中是否有 PiecewiseYieldCurve 的别名，所以我必须调用别名函数名称才能使用 PiecewiseYieldCurve 函数

我应该创建自己的函数来引导收益率曲线吗？

谢谢！

Answer 1

PiecewiseYieldCurve是一个类模板，所以它不能像这样导出到 Python。默认情况下，我们将它的特定实例导出到 Python；它被导出为PiecewiseFlatForward并且对应于PiecewiseYieldCurve<ForwardRate,BackwardFlat>.

如果您需要另一个实例化，您可以编辑QuantLib-SWIG/SWIG/piecewiseyieldcurve.i、添加它（如果您查看文件末尾，您会找到一些如何执行此操作的示例）并重新生成和重新编译 Python 包装器。

最后，在 中提供了一个引导程序示例QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py。