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Python 和 Panda 新手在这里。我正在尝试使用 statsmodels 来拟合逻辑回归来计算选民投票的概率。我在辖区一级工作；所以有时函数不收敛，我收到以下错误：警告：已超过最大迭代次数。

我已经将最大迭代次数增加到 1000 次。然后我试图将那个“警告”变成一个异常。我已导入警告并包含 warnings.simplefilter('error', Warning) 以尝试捕获它，但它似乎不是真正的 Python 警告。相反，它是 statsmodels 在达到最大迭代次数时打印出来的。

所以现在我想知道是否有办法说：

if sm.Logit(y, covs).fit(maxiter=1000) doesn't converge:
    do something else
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编辑：您还可以检查返回的结果类中的收敛标志，并在模型未收敛时自行引发此异常。例如，

dta = sm.datasets.spector.load_pandas()

y = dta.endog
X = dta.exog
X['const'] = 1

mod = sm.Logit(y, X).fit()

if not mod.mle_retvals['converged']:
    do something else

事实上，这些警告是打印出来的。那是不好的形式。我提出了一个问题。对此欢迎 PR。

https://github.com/statsmodels/statsmodels/issues/1281

或者，尝试通过 method 关键字使用另一个求解器。希望他们会在途中提出适当的警告或异常。

如果您可以在该问题上共享导致此问题的数据，那将很有帮助。可能还有其他事情发生。

于 2013-12-30T19:07:09.590 回答