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这里我有这样的数据：

time        price   volume  price*volume
14:56:42    31.15   173 540327
14:56:36    31.15   100 311500
14:56:27    31.16   4   12464
14:56:24    31.16   1   3116
14:56:21    31.16   46  143336
14:56:18    31.15   32  99680
14:56:15    31.16   6   18696
14:56:12    31.16   12  37392
14:56:06    31.16   15  46740
14:56:03    31.16   54  168264
14:55:57    31.19   1   3119
14:55:54    31.19   10  31190

当我使用时to.period()，它只返回一个带有价格 ohlc 的 xts 对象，缺少数量和价格*数量，我将如何将这样的数据转换为 5min OHLCV

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2 回答 2

2

这里有一个自定义函数：

period.apply.ohlc <- function(x,FUN= 'mean',INDEX=endpoints(x,"mins",k=1)){
  ll <- sapply(1:(length(INDEX) - 1), function(y) {
    xi <- x[(INDEX[y] + 1):INDEX[y + 1]]
    sapply(xi,FUN)
  })
  xts(t(ll),order.by=index(dat.xts[INDEX]))
}

period.apply.ohlc(dat.xts)
#                     price volume price_volume
# 2013-11-10 14:55:57 31.190    5.5      17154.5
# 2013-11-10 14:56:42 31.157   44.3     138151.5

其中dat.xts：

dat.xts <- read.zoo(text='time            price   volume  price_volume
14:56:42    31.15   173 540327
14:56:36    31.15   100 311500
14:56:27    31.16   4   12464
14:56:24    31.16   1   3116
14:56:21    31.16   46  143336
14:56:18    31.15   32  99680
14:56:15    31.16   6   18696
14:56:12    31.16   12  37392
14:56:06    31.16   15  46740
14:56:03    31.16   54  168264
14:55:57    31.19   1   3119
14:55:54    31.19   10  31190',tz="",index=1,format="%H:%M:%S",header=TRUE)
于 2013-11-10T10:44:34.743 回答
1

从 agstudy 的答案中借用数据（因此制作 1 分钟条，而不是 5 分钟），我会使用这个：

dat.xts <- as.xts(dat.xts)   ## otherwise you get an error align.time 
                             ## since (dat.xts is a zoo object)
bars <- period.apply(dat.xts, 
                    endpoints(dat.xts,"secs",60),
                    function(xx){
                      ticks=coredata(xx$price)
                      c( first(ticks),max(ticks), min(ticks),
                         last(ticks), sum(xx$volume), sum(xx$price_volume) )
                    })
colnames(bars) <- c("Open","High","Low","Close","Volume","Price*Volume")
align.time(bars,60)

即period.apply()给定一个 xts 对象，该对象在给定的 1 分钟内保存刻度。我使用first、max和min来last制作 OHLC 数据。（我必须使用coredata否则这些功能会抱怨。）

然后对每个期间的 volume 和 price_volume 求和。

在主循环之后，我分配列标题，并四舍五入时间戳。输出是：

                     Open  High   Low Close Volume Price*Volume
2013-11-11 14:56:00 31.19 31.19 31.19 31.19     11        34309
2013-11-11 14:57:00 31.16 31.16 31.15 31.15    443      1381515
于 2013-11-11T00:00:49.910 回答