我正在比较一些替代的线性回归技术。
显然,这些将相对于 OLS(普通最小二乘法)进行基准测试。
但我只想要一个纯 OLS 方法,不需要对数据进行预处理来发现数据中的病态,就像您在使用regress()
.
我曾希望简单地使用经典的 (XX)^-1XY 表达式?然而,这将需要使用该inv()
函数,但在 MATLAB 指南页面中,inv()
它建议您mldivide
在进行最小二乘估计时使用,因为它在执行时间和数值精度方面具有优势。
但是,我担心是否可以使用mldivide
查找 OLS 估计值?作为一名操作员,我似乎无法通过调试器中的“介入”来查看该功能正在做什么。
我可以假设mldivide
在所有条件下(包括在存在奇异/i-ll 条件矩阵的情况下)都会产生与理论 OLS 相同的答案吗?
如果不是,在 MATLAB 中计算纯 OLS 答案而不对数据进行任何预处理的最佳方法是什么?