r - R中盘中数据的成交量条

Question

我有以 1 分钟条形组织的金融资产盘中数据，例如：

                       Price     volume
  0013-09-05 02:01:00  137.38      4049
  0013-09-05 02:02:00  137.38       673
  0013-09-05 02:03:00  137.37       504

现在，我想（使用 R）在每 1000 次股票交易中对价格进行采样（即：为此创建 1000 的交易量条或任何其他数量）。如何在 R 中完成？我需要这个来计算 Easley 等人的 VPIN。(2012)

谢谢！