1

我有一个包含以xts格式存储的时间序列数据的列表。这些列表的长度不等，并且只有一部分日期/行相交。

我希望迭代具有各种功能的列表组合——例如，假设我希望找到差异。

我可以为每个单一组合执行此操作，但无法获得更高阶的函数来迭代批次。

因此，例如，以下每个工作：

combn(c(1,2), 2, function(X) exData[[X[1]]] - exData[[X[2]]])
combn(c(1,3), 2, function(X) exData[[X[1]]] - exData[[X[2]]])
combn(c(2,3), 2, function(X) exData[[X[1]]] - exData[[X[2]]])

但是，我对高阶函数的尝试失败了：

combn(1:length(exData), 2, function(X) exData[[X[1]]] - exData[[X[2]]])

相反，它返回错误：Error in combn(1:length(exData), 2, function(X) exData[[X[1]]] - exData[[X[2]]]) : number of items to replace is not a multiple of replacement length.

我不确定这意味着什么...

示例数据集可以按如下方式构建：

set.seed(1)
dtime <- seq(Sys.Date(), length.out = 20, by='day')
exData <- replicate(4, runif(sample(9:12, 1)), simplify=FALSE)
exData <- lapply(exData, 
                 function(x) xts(x, 
                                 order.by = sort(sample(dtime, 
                                                        length(x)))[1:length(x)]))

重点是并非所有日期都在xts列表中包含的每个对象中，并且列表的长度不等。在这一点上，我正在使用xts对象规则来控制函数的应用——尽管以后可能会改变。

那么循环每个组合的适当方法是什么？组合由下面的每一列给出：

combos <- combn(1:4, 2)
R> combos
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]    1    1    1    2    2    3
[2,]    2    3    4    3    4    4

注意：在现实生活中，每个xts都有多个列，并且需要允许应用于两个输入的函数的多样性。在@flodel 的帮助下，我制作了以下函数，这些函数在操作后保留了列名，并具有所需的灵活性。

funDiffName <- function(XTS, loc, ff){
# takes a list of XTS objects, a location pair (from combn), and the function to apply
# preserves names following the application of ff
    ffxy <- ff(XTS[[loc[1]]], XTS[[loc[2]]])
    names(ffxy) <- paste0(names(XTS[[1]]), "x", names(XTS[[2]]))
    ffxy
}

SecPx_diff <- combn(1:(length(SecPx_l)), 2,
                    function(X) funDiffName(SecPx_l, X, `-`),
                    simplify = FALSE)
4

2 回答 2

2

错误来自这样一个事实，即 R 试图将结果放入一个数组中，但这些片段的大小不同......解决方案是通过添加simplify = FALSE到combn调用来请求一个列表。

于 2013-10-15T07:57:52.557 回答
2

你首先需要cbind他们。对于xts, cbind函数通过它们的索引绑定两个 xts。

combn(1:length(exData), 2, function(X) {
        temp <- cbind(exData[[X[1]]], exData[[X[2]]])
        temp <- (temp[, 1] - temp[, 2])
        temp[!is.na(temp)]
    }, simplify = FALSE)
于 2013-10-15T08:22:40.833 回答