令 X1, X2,...,Xn 为离散随机变量。我正在寻找一种方法来证明随机变量是独立的但不是同分布的。
谁能提出一些想法？
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独立性检验很简单，适用于任何分布，X 和 Y 是独立的
P(X,Y)=P(X)P(Y)
测试它们是否来自不同的分布需要更高级的统计测试 - 例如使用t 检验测试这些分布之间的差异是否具有统计显着性
两者都可以使用 R 统计软件或任何其他类似工具（Matlab、Octave）轻松测试
于 2013-10-14T06:35:40.040 回答