0

我正在尝试将每日系列转换为周五结束的每周系列。每个系列都有缺失值，因此merge函数会留下一些 NA。我已经尝试过na.locf但to.weekly对我没有用。我正在创建一个包含该期间所有星期五的每周日期对象，并且由于某些系列的某些星期在星期三或星期四结束，因此我无法匹配这些索引。

理想情况下，我想覆盖那些星期内最后一个值的日期，而不是在星期五结束。

library(quantmod)
library(xts)

TickerL <- c("ABE.MC", "FNC.MI", "ENI.MI")

getSymbols(TickerL,from = "2000-01-01")

pr <- list(ABE.MC[,4], FNC.MI[,4], ENI.MI[,4])

w.dates <- seq(from=min(index(ABE.MC)),to=max(index(ABE.MC)), by='days') 
w.dates <- w.dates[.indexwday(as.xts(w.dates))==5] 
if (max(index(ABE.MC)) > max(w.dates)) w.dates <- c(w.dates,seq(last(w.dates),by='weeks',length.out=2)[2])

pr2 <- lapply(pr, function(x) do.call(rbind, lapply(split(x, "weeks"), last)))

pr3 <- do.call(merge, pr2)
4

1 回答 1

0

感谢@G。nextfri格洛腾迪克zoo 包 vignette 中的函数成功了！

# given a Date, x, return the Date of the next Friday
nextfri <- function(x) 7 * ceiling(as.numeric(x - 1)/7) + as.Date(1)

pr2 <- lapply(pr, function(x) x <- do.call(rbind, lapply(split(x, "weeks"), last))
                    index(x) <- nextfri(index(x))
                    x
)

pr3 <- do.call(merge, pr2)
于 2013-10-12T06:24:11.070 回答