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假设：我有一个时间序列数据，一个 zoo 或 xts 对象。

问题：有什么方便的功能或方法可以让我检查时间序列是每月、每季度还是每年？

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您可以计算时间戳之间的平均差异，并检查它是否更接近 1（每日数据）、7（每周）等。

guess_period <- function(x) { 
  average_period <- as.double( mean(diff(index(x))), units="days" )
  difference <- abs(log( average_period / c(
    daily = 1,
    business_days = 7/5,
    weekly = 7,
    monthly = 30,
    quarterly = 365/4,
    annual = 365
  ) ) )
  names( which.min( difference ) )
}

# Examples
library(quantmod)
getSymbols("^GSPC")
guess_period( GSPC )
# [1] "business_days"

getSymbols('CPIAUCNS',src='FRED')
guess_period( CPIAUCNS )
# [1] "monthly"
于 2013-10-07T08:30:04.333 回答
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xts 包具有periodicity用于此目的的功能。

library(quantmod)
getSymbols("^GSPC")
periodicity(GSPC)
# Daily periodicity from 2007-01-03 to 2013-10-04
getSymbols("CPIAUCNS", src="FRED")
periodicity(CPIAUCNS)
# Monthly periodicity from 1913-01-01 to 2013-08-01
于 2013-10-07T12:09:20.583 回答
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所有上述技术假设的一件事是您不关心每个数据点的价值，所有这些都被平等对待。有谁知道如何合并每个数据点的价值？实际上找到了地区数据点的周期。可以想象一个时间序列可能有多个周期性。

于 2015-05-19T08:46:14.920 回答