伙计们,我刚刚开始学习如何在 R 中为交易策略正确构建回测代码。作为我的第一个示例,我正在测试一个非常简单的策略,当指数在 t 日的收盘价大于 50日均线。当收盘价低于 50 天平均线时,任何多头头寸都会被卖出……但是该策略永远不会完全做空,只会做多或持平。
因此,为了正确测试这一点,我使用下面的嵌套 if/else if 语句编写了一个庞大的 for 循环。这运行速度不是很快,我想知道是否有任何提高速度的通用方法。R 应该是矢量化的......但我似乎无法这样运行代码。
有一个如下称为“数据排序”的数据框......并希望每天为“信号”和“位置”添加列。所以我 for 循环使用时间索引 i 来填充每一天的“信号”和“位置”列。位置向量只能取 0 或 1 的值,而信号只能取 -1,0,1 的值。基本问题是,在任何一天,信号向量值都取决于前一天的位置 t-1 ...这使得无法对操作进行向量化,或者我的想法是不正确的?
我会很感激任何建议。另外,我知道 quantmod 和 quantstrat 包包含一些回测功能......我只是想自己构建它,因为最终我的信号将变得过于复杂,这些包无法处理。谢谢你。
Date CO2 MA
2006-01-03 61.70 57.88
2006-01-04 62.02 57.95
2006-01-05 61.35 57.96
2006-01-06 62.91 58.03
2006-01-09 62.32 58.09
2006-01-10 62.30 58.14
for(i in 1:length(datasort$CO2)) {
if (i==1) {
if(datasort$CO2>=datasort$MA) {
datasort$signal[i]<-1
datasort$position[i]<-1}
else if (datasort$CO2[i]<datasort$MA[i]){
datasort$signal[i]<-0
datasort$position[i]<-0}}
else if (i>1){
if ((datasort$CO2[i]>=datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==0))
{datasort$signal[i]<-1
datasort$position[i]<-1}
else if ((datasort$CO2[i]>=datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==1))
{datasort$signal[i]<-0
datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]}
else if ((datasort$CO2[i]<datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==1))
{datasort$signal[i]<- -1
datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]-1}
else if ((datasort$CO2[i]<datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==0))
{datasort$signal[i]<-0
datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]}
}}