我是python新手,所以问题可能很简单,无论如何,感谢您的耐心:
当我试图调用 newton-raphson 方法来计算用于看涨/看跌期权定价的 Black-Scholes 公式中的隐含波动率时,首先是 scipy.optimize 中的牛顿方法似乎计算了函数的零点,但在 Black-斯科尔斯公式,我希望函数的值是期权价格,而不是零。(我是编程新手,所以我不确定某些技术。)我应该编写另一个函数来执行以下操作:
def f(sigma, price):
return bsformula(S0,K,r,T,q,sigma) - price
然后,在调用 newton 方法时,它需要一个 args=() 作为函数中的一个参数,我这样写:
value = newton(bsprice2, 0.5, args=price)
但收到此错误消息:
File "BS.py", line 36, in bsimpvol
value = newton(bsprice2, 0.5, args=float(price))
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/scipy/optimize/zeros.py", line 143, in newton
q0 = func(*((p0,) + args))
TypeError: can only concatenate tuple (not "float") to tuple
你能告诉我这是为什么吗?如何解决?非常感激。