options - 布莱克斯科尔斯期权定价

Question

我正在研究如何创建一个非常简单的期权交易平台（不是为了盈利，而是为了学习）。有人可以解释一下如何在交易平台中使用 Black Scholes 期权定价的流程，以下是我的理解，如果我弄错了，请纠正我：

1) 根据 Black Scholes 公式导出的期权的记忆价格。

2) FIX 协议格式的期权的传入买单。

3) 交易平台将买入订单的价格与Black Scholes得出的价格进行比较，并据此决定买入。

如果我在任何地方弄错了，请纠正我提前谢谢

Answer 1

1) 根据 Black Scholes 公式导出的期权的记忆价格。

那是用户应用程序的工作，Quickfix 不会在这方面提供任何帮助。

2) FIX 协议格式的期权的传入买单。

您获取消息，解析它并为自己存储所需的信息。

3) 交易平台将买入订单的价格与Black Scholes得出的价格进行比较，并据此决定买入。

这又是用户应用程序的工作。从第 2 步收集的信息将对此有所帮助。

FIX 是一种用于通信的消息格式，应远离您的编程逻辑。否则它将不必要地减慢消息传递而没有明显的收益。