我想在 python中实现向量自回归。我的数据保存为 3 个列表的列表。我发现了这个 - http://statsmodels.sourceforge.net/stable/vector_ar.html#var，但无法找出正确的实施方式。
假设tsdata - 3 个长度为 100 的列表的列表是我的数据。我试过了
varmodel = ts.VAR(tsdata)
results = varmodel.fit(maxlags=5, ic='aic')
但上述方法不起作用。
更新：我已根据以下建议将列表列表更改为列堆栈。现在工作正常。所以 tsdata，它是一个列表列表被更改为
tsdata = np.column_stack(tsdata)