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我已经成功运行statsmodels.WLS(Y, X, weights=1/cov)，其中cov是观测值平方标准误差的向量，与内生/响应变量/回归 (Y) 的形状相匹配。

我想要从结果中得到的是 sigma 零值，它是（v^TWv /自由度）的平方根，其中v是残差向量，W是权重矩阵，但我不知道如何得到它，并且文档对我帮助不大，大概是因为术语不同。我应该在结果对象中寻找什么？

我知道那里的值，因为results.bse给了我正确的参数估计标准误差，如果没有 sigma 零就无法获得。

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加权残差方差可用作结果实例、比例和 mse_resid 的属性。见http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.html

>>> resw.scale
0.99139414802065384
>>> resw.mse_resid
0.99139414802065384

>>> np.dot(resw.wresid, resw.wresid) / resw.df_resid
0.99139414802065384

>>> (resw.resid * resw.model.weights * res.resid).sum() / resw.df_resid
0.99139414802065395

如果你想要标准偏差，你需要使用 sqrt。

于 2013-08-06T06:06:48.633 回答