sql - 检测时间序列中的趋势

Question

我有一个 psql 数据库，其中包含各种股票的时间序列值。我想知道，如果股票价值在过去 45 天内增加了 50%。我想检测曲线的这种突然变化。现在，我的重点是增加价值。主要是二次曲线，尽管找到线性/对数增加也很好。

稍后我会突然下降。关于我如何检测曲线中的这种模式的任何指示？是否可以在sql中做到这一点？我也愿意学习任何数学分析工具或语言。

Answer 1

为了获得这种信息，可以采取许多方法。如果此报告将每隔一段时间运行一次，那么您可以有一个 SQL 查询，该查询将在较早的日期将表连接到自身。假设您有日期、stock_ticker 和 price 作为字段，查询可能如下所示：

         SELECT base.date, 
                base.stock_ticker, 
                ((base.price - old.price) / old.price) as gain 
           FROM stocks as base
LEFT OUTER JOIN stocks as old
             ON base.stock_ticker = old.stock_ticker
            AND base.date = old.date + cast('45 days' as interval)

这将为您提供一个表格，其中包含日期、股票代码以及自 45 天前的价格以来价格上涨了多少。有了这个，您可以将其用作子查询，使用 WITH 子句为其命名，或对其进行其他工作。

如果您不只是在寻找一段时间内的比率，您可以使用相同的技术来获取每日平均值，并使用该数据找到移动平均线。