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我正在努力想出一个 R 脚本来读取多个股票价格 (OHLCV) cvs 文件，并且只选择 Close 列，然后合并到单个矩阵 xts 时间序列中，其中包含每只股票的 colnames 和 Close 价格系列的列。我设法 sapply 循环每个文件名向量，但结果矩阵似乎只有一个单列的错误维度，每个 Close 价格列表都附加，而不是 ecpected 多列矩阵，有什么建议吗？非常感谢。

将 .csv 文件转换为 RData：

filenames <- list.files(path="/data/stockdata/", pattern=".*csv")
names <-substr(filenames,1,8)

for(i in names){
filepath <- file.path("/data/stockdata/",paste(i,".csv",sep=""))
assign(i, i<-read.csv(filepath, sep = ",",dec="."))
i<-xts((as.matrix(i[,-1])),(as.POSIXct(paste(i[,1]),"%y/%m/%d")))
colnames(i) <- c('Open','High','Low','Close','Volume','Adjusted')
save(i,file = filepath)
}

以下是我尝试将所有收盘价合并到一个矩阵中的内容：

filenames <- list.files(path="/data/stockdata/",pattern=".*")
stocknames<-as.vector(substr(filenames,1,8))

mergeclose = function(f) {
# read different stocks and take the Close price into a merged array
fullpath<-paste("/data/stockdata/",f,".RData",sep="")
load(fullpath)
assign(f,f<-i[,4])
cbind(f)
}

allstocks_close <- sapply(stocknames, mergeclose)

生成的矩阵如下所示：

StockA
2013.07.01 12.2
....
StockB 
2013.07.01 13.3

而我的意图是：

          StockA StockB
2013.07.01 12.2  13.3
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