我正在尝试对 10 年的每月时间序列数据进行建模，这些数据非常不稳定，总体而言它具有上升趋势。乍一看，它看起来像是一个强烈的季节性系列，但测试结果表明它绝对不是季节性的。这是一个定价变量，我试图将其建模为宏观经济环境的函数，例如利率和收益率曲线。我已经尝试过线性 OLS 回归（proc reg），但我没有得到一个非常好的 dmodel。我也尝试过自回归误差模型（proc autoreg），但它捕获了误差项的 7 个滞后作为重要因素。我真的不想在模型中包含那么多的误差项滞后。此外，当我在模型中包含所有这些误差滞后时，大多数宏观经济变量变得微不足道。
任何关于建模方法/技术的建议都可以帮助我对这些不稳定的数据进行建模，非常感谢。