r - 加权最小二乘

Question

我想做一个回归y~x（只有 1 个因变量和 1 个自变量），但我有异方差性。y 的可变性随着 x 的增加而增加。为了处理它，我想通过"gls()"R 中的函数使用加权最小二乘。

但我不得不承认我不明白如何使用它。我必须将方差函数应用于函数的“权重”参数gls。但我不知道选择哪一个以及如何使用它。

Answer 1

这是一个处理泊松计数的示例，例如数据，其中变化与平均值成正比（听起来像你有）。

fit = lm (y ~ x, data=dat,weights=(1/dat$x^2))

您使用 recipricol 作为权重，因为您将乘以这些值。您将其平方以处理泊松计数数据，因为方差具有单位平方。您可以执行以下操作：

fit = lm (y ~ x, data=dat,weights=(1/dat$x))

简单地按 x 值缩放它，看看什么效果更好。