r - Frank Copula 的估计参数

Question

我正在用 copula 分析一些双变量数据。为了模拟一些 copula，我需要估计相应的参数。

例如：

gumbel.fit<-fit.AC(Udata, "gumbel")
gumbel.parameter<-gumbel.fit$fit$par

或者

clayton.fit<-fit.AC(Udata, "clayton")
clayton.parameter<-clayton.fit$fit$par

但这不适用于 Frank copula，因此我想知道如何估计参数？

• r 中是否有任何功能可以让我这样做？
• 做到这一点的唯一方法是编程最大可能性？

Answer 1

我在 CDVine 包中找到了答案BiCopEst(u1,u2,5,method="mle")

Answer 2

请查看提供各种估计器的R包copula，包括详细示例（特别是数值稳定的 MLE）。

Answer 3

您可以使用例如 R 中的“CDvine”包来估计任何 copula 参数。在这种情况下，您可以选择任何可用的方法。有一种“Tau”估计方法或伪观测最大似然法。目前，据我所知，R 中没有进一步的估计方法。