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请考虑以下KFAS包装中的示例：

install.packages('KFAS')
require(KFAS)

# Drivers

model <- structSSM(y = log(Seatbelts[,"drivers"]), trend = "level", seasonal = "time",
                   X = cbind(log(Seatbelts[,"kms"]), log(Seatbelts[,"PetrolPrice"]), 
                             Seatbelts[,c("law")]))
fit <- fitSSM(inits = rep(-1,3), model = model)
out <- KFS(fit$model, smoothing = "state")      
str(out)

你可以看到out$model$H是一个单一的值，也就是说这个模型在干扰项的方差上不是随时间变化的。

查看所有regSSM类型的参数：

?regSSM

regSSMhelp 说我可以提出H时变的论点：

...

H是观测方程的扰动项epsilon [ t ] 的p * p协方差矩阵（或时变情况下的p * p * n数组）。默认给出p * p零矩阵。

...

你能告诉我如何使用regSSM和fitSSM函数拟合一个时变协方差状态空间模型吗？

如果您可以使用上面的相同示例，对我来说最好的。

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